Swing Trading Deep In The Money Options

Opções de DITM: Comprar ações no meio do preço Comprar as opções de DITM (Deep-in-the-Money) aproveitam ao máximo o DELTA de uma opção, de modo que as variações nas ações correspondem ao dólar em dólares com as alterações no valor da opção . Esta é uma ótima estratégia para aqueles que ainda estão com um pouco de medo de comprar opções (como você deve ser), mas adoro o desafio dos estoques de negociação swing (lembre-se sobre o Swing Trading) e quer ganhar alguma vantagem em um comércio, bem como Reduzindo o risco geral eo custo do investimento. Por que trocar as opções DITM Lucrar com o movimento COMPLETO do preço das ações. As opções DITM exploram o poder do DELTA, que é o símbolo grego que mede a taxa de mudança do preço de uma opção. Se o Delta de uma opção for 1.00, isso significa que o preço da opção mudará em 1 por cada 1 alteração no preço das ações subjacentes. Veja mais em Delta na seção Opções Greeks Compre estoque para metade do preço. Opções de troca de DITM é EXACTAMENTE o mesmo que negociar swing. Curto prazo, dentro e fora - um comércio raramente é transportado por mais de 10 dias. Fazê-lo desta forma significa que você obtenha o mesmo lucro para metade do investimento ou, em outras palavras, você DOUBLE seu ROI. Como funciona As opções que são ATM (At-the-Money), ou comercializam muito perto do preço do estoque, geralmente têm um Delta entre 30 e 70, e para a maioria dos estoques, flutuam em torno de 50. Isso significa que quando Um estoque se move, apenas 50 desse movimento são capturados pela mudança no preço da opção. Então, se o preço das ações aumentar em 1, uma opção com um delta de 50 mudará de preço em 50 centavos. As opções de ATM (ou opções próximas do dinheiro) são baratas, mas seu movimento de preços é muito menor do que o estoque subjacente. Sua escolha de opções DITM é baseada no fato de que você encontrará opções (chamadas ou colocações) que tenham um delta de 100, ou tão perto de 100 como você pode encontrar. Isso significa que cada dólar que o estoque aumenta ou diminui no preço será combinado com a opção. Muitas vezes, essas opções DITM custam cerca de metade do preço do preço subjacente das ações ou menos. Isso significa que você pode comprar: 100 ações da XYZ em 25 2.500 OU 1 DITM Opção Chamada para XYZ em 12 1.200. Em outras palavras, você efetivamente comprou o estoque por metade do preço. Você perde os dividendos, mas essa é a sua única desvantagem. Em qualquer caso, se você usar o swing trading como base para o seu comércio, você não vai manter o estoque o suficiente para se beneficiar de dividendos. Agora, se o seu DELTA for 100, ou perto de 100, você terá todo o benefício do balanço. Porcentagem sábia, é ainda melhor Por exemplo, se você está apontando para um balanço de lucro de 7 em seu estoque, o efeito será um aumento de 14 em seu preço de opção. Cotações muito melhores Então, como você compra as chamadas DITM e coloca a página intitulada Quot How to Trade DITM Options quot para um método passo a passo detalhado. Para um exemplo de comércio real, e uma maneira de usar essa estratégia em ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA, vá para esta página. Vantagens de negociação DITM chamadas e colocações: você investe menos dinheiro para capturar o movimento de uma ação Você tem menos risco de queda (cerca de metade disso é necessário para comprar o estoque) Você ganha cerca de 100 do movimento de preços Você obtém um maior retorno de investimento (ROI) ou seja, você tem maior alavancagem. Baseie seu comércio em um movimento no STOCK que você antecipe por sua habilidade em Swing Trading. Não compre opções que tenham muito tempo incorporado - As opções de DITM também são afetadas por Time Decay Vá para a próxima página: Como trocar opções de DITM por algumas dicas práticas ou Ir para uma página onde você pode ver como eu aplico essa estratégia para negociação Opções profundas no dinheiro usando ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA. Ou: reveja como as opções são avaliadas. E atualize sua memória sobre o uso de DELTASwing Trading Options Strategies Ao longo dos últimos meses, I8217ve recebi vários e-mails fazendo-me perguntas sobre Swing Trading Options Strategies e como aplicar nossas estratégias de negociação para o mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque queria me concentrar amplamente na negociação de swing e na negociação diária de ações, futuros e moedas. Achei que isso era mais do que suficiente para que a maioria das pessoas começasse a aprender sobre os mercados e sempre digo aos alunos que fiquem longe das estratégias de opções de negociação swing até terem um bom controle para ganhar dinheiro com os ativos reais antes de negociar os derivados. Minhas estratégias de opções de negociação de Take On Swing Quando eu comecei a negociar no início da década de noventa, minha progressão foi ações, commodities, futuros de índices, opções de ações, Forex. No momento em que eu comecei a negociar opções, eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar decisões negociais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu começasse a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções. A volatilidade das opções é a chave para o sucesso Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando começam as estratégias de opções de negociação swing é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir o valor com base na percepção simples e nada mais Você sabia que em um ponto que, durante o crash do mercado de ações do 87, AMBOS as chamadas e as posições aumentaram de valor várias vezes, simplesmente porque Do medo que os investidores introduziram no mercado Sim, com as opções o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura do preço ou a volatilidade implícita que mostra a opinião dos mercados sobre os movimentos potenciais das ações ou a expectativa do mercado no futuro. Posso passar as próximas 2 horas explicando a você a definição técnica de volatilidade implícita e preço de opções. Eu estava obcecado com o modelo de Black-Scholes e cálculos de probabilidade e I8217m vai compartilhar uma pequena história com você. Isso teve um grande impacto sobre minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias após esse evento infeliz ocorreu. Minha história de troca de opções pessoais Lembro-me da primeira vez que eu lido Opções como um investimento estratégico (a bíblia na troca de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e penso que quanto mais eu aprendo sobre a volatilidade implícita e todos os diferentes Estratégias, mais rentável eu me tornaria. Lembro-me de entender que se você vender opções com alta volatilidade, então, a longo prazo, você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão para o valor justo, ao longo do tempo você ganhará dinheiro ao vender opções caras e comprá-las quando a volatilidade for baixa. Isso fez sentido para mim, porque penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não foi nada além de conseguir algo caro e se livrar dele quando era barato. De qualquer forma, fiquei muito entusiasmado e correu para obter as manhãs seguintes Investors Business Daily no boletim de notícias (não havia internet e no dia seguinte, o artigo de folhetos chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me de que o jornal tinha uma mesa de opções que tornou muito fácil obter todas as opções de preços que foram negociadas naquele dia. Isso me daria, pelo menos, uma idéia do que procurar e do que a volatilidade barata ou cara é sábia. Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia e a volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer, esses otários tinham um preço de duas a três vezes o que outras opções tinham preço com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que eu realmente estava com sorte aqui e na manhã seguinte acabei vendendo cerca de 5.000 de prémio que tinha cerca de 3 semanas para ir antes da expiração. Eu pensei que eu descobri as opções de negociação Santo Graal Eu pensei que eu fiz muito bem e não poderia acreditar na minha sorte, pensei que encontrei o ouro no final do arco-íris, mas, naturalmente, e qualquer um que tenha vendido opção premium irá dizer-lhe que o tempo começa a Mova-se muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo da sua vida for muito rápido, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, as semanas passarão por meses. Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que vendi aumentaram dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque tinha ganhos incríveis e os outros simplesmente decolaram. Foi quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda isso sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente dispendiosas, tipicamente existe uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai à pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 a 1 enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20 Para 1, uma razão para isso e, normalmente, é certo no dinheiro. Meu motivo para contar esta história é porque eu não queria que você ficasse atrapalhado nos GREGOS porque nunca me ajudaram a fazer opções de troca de um centavo. Todos esses programas de software que lhe dizem qual opção é caro ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem que PORQUE a opção é barata ou por que isso é caro e se a opção possui um pulso ou qualquer tipo de volume , Geralmente será um preço alto ou baixo por causa de uma razão subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe dirão e isso tem muito mais impacto no preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico jamais. Swing Trading Options Estratégia que funciona Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente razoáveis, vou compartilhar uma excelente estratégia de opções de negociação com você que você pode aplicar de imediato na maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em consideração a volatilidade implícita, então você estará comprando as duas chamadas e colocará quando elas forem baratas ou quando a volatilidade implícita for do seu lado. Como a maioria de vocês sabem, I8217m não é comerciante de negociação, isso significa que eu sempre seguirei a tendência e tentei não pegar tops de mercado ou fundos, mas quando você está trocando opções, a negociação na direção da tendência significa opções de compra a preços caros E compensá-los quando eles são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra tendência. Normalmente, eu não uso métodos de contra tendência com ativos, mas neste caso, não estamos negociando ativos, estamos negociando derivativos desses ativos, então nós temos que negociar um pouco diferente. Um dos meus métodos favoritos para o tempo que minhas compras usam padrões de exaustão do mercado, é um padrão similar a um Padrão de Gotas de Cauda que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (Clique aqui para baixar a lacuna da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou se não há espaço, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você geralmente encontrará cerca de duas ou três vezes por ano na maioria dos estoques de grandes capitais que não apresentam tendências fortes. Comprar Puts quando Premium é baixo Neste exemplo, Valero Energy, um estoque de boné grande passa por uma reversão quando a maioria dos comerciantes espera mais movimento ascendente. É quando a volatilidade do lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, duvidamos que ganhasse dinheiro, mesmo que o estoque fosse de cerca de 4 a 5 pontos. O estoque realmente teria que avançar fortemente para as opções de chamadas para continuar ganhando, a menos que o impulso desacelere e a volatilidade diminua. Um comerciante inteligente compraria opções PUT quando o estoque começar a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um ou dois dias, a opção não seria a volatilidade tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria demais. Comprar chamadas quando Premium é barato Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para a desvantagem. Quando esse dia aconteceu, as opções de venda eram grosseiramente consideradas, tanto que, se você estivesse comprando um dia antes da grande queda, você quase não veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção CALL em torno do tempo em que o mercado terminou e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção que dificilmente iria contra você. Mantenha as Estratégias de Opções de Negociação Swing Simples. Espero que este breve artigo sobre estratégias de opções de negociação swing tenha dado algumas idéias sobre suas opções de negociação de opções e como montar estratégias de opções de negociação de swing. Lembre-se sempre que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e pode ter uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo em valor porque a percepção do mercado no futuro não é tão otimista como era dois dias antes Desejando o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks